Whipsaw ซื้อขาย ระบบ

ระบบการซื้อขายการออกแบบระบบของคุณ - ส่วนที่ 1. ส่วนก่อนหน้าของบทแนะนำนี้ดูที่องค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นระบบการซื้อขายและกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบดังกล่าวในสภาพแวดล้อมการซื้อขายแบบสดในส่วนนี้เราสร้างความรู้ดังกล่าว โดยการตรวจสอบว่าตลาดใดมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการซื้อขายระบบเราจะใช้รูปลักษณ์ของระบบการซื้อขายในเชิงลึกมากขึ้นการค้าขายในตลาดตลาดที่แตกต่างกันตลาดตราสารทุนอาจเป็นตลาดที่มีการค้าขายกันมากที่สุด, ในเวทีนี้ผู้เล่นรายใหญ่เช่น Warren Buffett และ Merrill Lynch ครองส่วนค่านิยมแบบดั้งเดิมและกลยุทธ์การลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นที่นิยมมากที่สุดอย่างไรก็ตามสถาบันหลายแห่งได้ลงทุนอย่างมากในการออกแบบพัฒนาและดำเนินการระบบการซื้อขายนักลงทุนรายย่อย จะเข้าร่วมแนวโน้มนี้แม้ว่าจะช้าๆต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้ระบบการซื้อขายในตลาดทุน s จำนวนมากของหุ้นที่มีอยู่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทดสอบระบบในหลายประเภทของหุ้น - ทุกอย่างจากหุ้น OTC ผันผวนมาก over - the - counter ไปยังชิปสีฟ้าที่ไม่ระเหยประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายสามารถถูก จำกัด โดยสภาพคล่องต่ำ ของหุ้นบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OTC และประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแถบสีชมพูอาจเป็นผลกำไรที่เกิดจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและอาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น OTC และหุ้นของแผ่นสีชมพูมักจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกด้วยระบบการซื้อขายหลักที่ใช้ ได้แก่ ที่ใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาว่าการรักษาความปลอดภัยถูกประเมินค่าต่ำกว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา บริษัท ในเครือหรือตลาดโดยทั่วไปตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องที่สุดในโลกรัฐบาลของโลก , ธนาคารและสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่อื่น ๆ การค้าล้านดอลลาร์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทุกวันส่วนใหญ่ของผู้ค้าสถาบันใน forex พึ่งพาตราด ing ระบบเดียวกันจะไปสำหรับบุคคลในอัตราแลกเปลี่ยน แต่การค้าบางส่วนขึ้นอยู่กับรายงานทางเศรษฐกิจหรือการจ่ายดอกเบี้ยที่นี่มีบางปัจจัยสำคัญที่ต้องจำไว้เมื่อใช้ระบบการซื้อขายในตลาด forex สภาพคล่องในตลาดนี้ - เนื่องจากขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขาย - ทำให้ระบบการซื้อขายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นในตลาดนี้มีเพียงการแพร่กระจายเท่านั้นดังนั้นการทำธุรกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มมูลค่าให้กับจำนวนหุ้นหรือสินค้าที่มีอยู่ แต่เนื่องจากความพร้อมของคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่นั่นคือสกุลเงินจากประเทศที่มีขนาดเล็กช่วงของความผันผวนไม่จำเป็นต้อง จำกัด ระบบการซื้อขายหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นไปตามแนวโน้มที่คำนิยมในตลาดเป็นแนวโน้ม เป็นเพื่อนหรือระบบของคุณที่ซื้อหรือขายบนสิวเนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมักจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้นในคราวเดียวส่วนของฟอร์เทชั่น, forex และ commodity ตลาดทั้งหมดมีการซื้อขายล่วงหน้าเป็นยานพาหนะยอดนิยมสำหรับการซื้อขายระบบเนื่องจากปริมาณเงินที่สูงขึ้นของการใช้ประโยชน์และสภาพคล่องและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้สามารถลดทั้งสองวิธีที่พวกเขาสามารถขยายผลกำไรของคุณหรือขยายการสูญเสียของคุณด้วยเหตุนี้ การใช้ฟิวเจอร์สมักสงวนไว้สำหรับผู้ค้ารายย่อยและระบบสถาบันขั้นสูงเนื่องจากระบบการซื้อขายที่มีความสามารถในการพึ่งพาตลาดฟิวเจอร์สจำเป็นต้องมีการปรับแต่งมากขึ้นให้ใช้ตัวบ่งชี้ขั้นสูงและใช้เวลานานกว่าในการพัฒนาดังนั้นซึ่งดีที่สุด นักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจว่าตลาดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายระบบแต่ละข้อมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับตลาดทุนมากขึ้นและความคุ้นเคยนี้ทำให้การพัฒนาระบบการซื้อขายได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม forex เป็นแพลตฟอร์มที่เหนือกว่า เพื่อเรียกใช้ระบบการซื้อขาย - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้นนอกจากนี้หากผู้ประกอบการค้าตัดสินใจที่จะฝาครอบ italize ใน leverage เพิ่มขึ้นและความผันผวนทางเลือกฟิวเจอร์สอยู่เสมอเปิดในท้ายที่สุดทางเลือกที่อยู่ในมือของผู้พัฒนาระบบระบบการซื้อขายของปลอมระบบที่พบมากที่สุดวิธีการที่พบมากที่สุดของการซื้อขายระบบเป็นแนวโน้มตามระบบใน รูปแบบพื้นฐานที่สุดระบบนี้ก็รอการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญแล้วซื้อหรือขายในทิศทางที่ธนาคารระบบประเภทนี้กับหวังว่าการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้จะรักษาแนวโน้มระบบเฉลี่ยเฉลี่ยที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น ตัวบ่งชี้ที่แสดงราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งสาระสำคัญของแนวโน้มจะได้มาจากการวัดนี้วิธีที่ใช้ทั่วไปในการกำหนดรายการและทางออกคือการครอสโอเวอร์ตรรกะเบื้องหลังนี้เป็นเทรนด์ใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อราคา ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยในอดีตกราฟนี่คือแผนภูมิที่ทำเครื่องหมายทั้งเส้นสีฟ้าราคาและเส้นสีแดง MA 20 วันของ IBM. Breakout Systems The แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวคิดก็คือเมื่อมีการตั้งค่าสูงหรือต่ำใหม่การเคลื่อนไหวของราคาน่าจะดำเนินต่อไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อมตัวบ่งชี้หนึ่งที่สามารถนำมาใช้ การพิจารณา breakouts เป็นวง Bollinger Bollinger วง Bollinger แบนแสดงค่าเฉลี่ยของราคาสูงและต่ำและ breakouts เกิดขึ้นเมื่อราคาตรงกับขอบของวงนี่คือกราฟที่แปลงเส้นสีฟ้าราคาและ Bollinger Bands เส้นสีเทาของ Microsoft ข้อเสียของ Trend - ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นเวลา 20 วันที่ผ่านมาหรือในช่วงห้าปีที่ผ่านมาดังนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงควรพิจารณาถึงการตัดสินใจในเชิงบวก ต้องระบุว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับระบบปัจจัยอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณาคือค่าเฉลี่ยเสียงสูงและต่ำสุดในระบบ breakout การปิดกั้นธรรมชาติ - การย้ายค่าเฉลี่ยและระบบ breakout ด้วย มักจะล้าหลังในคำอื่น ๆ พวกเขาไม่สามารถตีด้านบนหรือด้านล่างแน่นอนของแนวโน้มนี้ย่อมส่งผลให้ริบของกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งอาจมีนัยสำคัญผลกระทบทางเทคนิค - ในตลาดบังคับที่เป็นอันตรายต่อความสำเร็จของ แนวโน้มดังต่อไปนี้เป็นระบบหนึ่งที่พบมากที่สุดผลกระทบ whipsaw เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สร้างสัญญาณเท็จ - นั่นคือเมื่อค่าเฉลี่ยลดลงเพียงแค่เป็นช่วงจากนั้นก็กลับทิศทางนี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียมากเว้นแต่มีประสิทธิภาพ stop - การสูญเสียและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงถูกใช้งานด้านข้างตลาด - ระบบติดตามแนวโน้มโดยธรรมชาติสามารถทำเงินได้เฉพาะในตลาดที่ทำตามแนวโน้มอย่างไรก็ตามตลาดยังเคลื่อนไปด้านข้างอยู่ในช่วงที่กำหนดเป็นระยะเวลานานเอ็กซ์ตร้า ความผันผวนอาจเกิดขึ้น - บางครั้งระบบแนวโน้มตามอาจมีความผันผวนมาก แต่ผู้ประกอบการค้าต้องยึดติดกับระบบของตนเองไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ความมั่นใจล้มเหลวระบบ Quarttrend โดยทั่วไปเป้าหมายกับระบบ countertrend คือการซื้อที่ต่ำสุดต่ำและขายที่สูงที่สุดความแตกต่างหลักระหว่างนี้และแนวโน้มตามระบบคือระบบ countertrend ไม่แก้ไขด้วยตนเองในคำอื่น ๆ ไม่มีการตั้งเวลาให้ออกจากตำแหน่งและส่งผลให้เกิดข้อเสียที่ไม่ จำกัด ประเภทของระบบการนับถอยหลังระบบหลายประเภทถือว่าเป็นระบบ countertrend ความคิดที่นี่คือการซื้อเมื่อโมเมนตัมในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเริ่มซีดจางนี่คือการคำนวณโดยส่วนใหญ่ oscillators ตัวอย่างเช่นสัญญาณสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อ stochastics หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งอื่น ๆ ตกอยู่ด้านล่างจุดที่แน่นอนมีระบบการซื้อขายแบบ countertrend ประเภทอื่น ๆ แต่ทุกคนมีเป้าหมายพื้นฐานเดียวกันเพื่อซื้อต่ำและขายสูงข้อดีของ Countertrend ดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Systems. E ตัวอย่างเช่นปัจจัยหนึ่งที่ผู้พัฒนาระบบต้องตัดสินใจคือจุดประสงค์ ts ที่ตัวบ่งชี้ความเข้มของสัมพัทธ์จางหายไปความผันผวนสูงสุดอาจเกิดขึ้น - ระบบเหล่านี้อาจมีความผันผวนมากและไม่สามารถติดตั้งระบบได้แม้จะมีความผันผวนนี้จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในความล้มเหลวโดยไม่ จำกัด ข้อเสีย - ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว downside ศักยภาพเพราะระบบไม่ได้รับการแก้ไขตัวเองไม่มีเวลาที่จะออกจากตำแหน่งข้อสรุปตลาดหลักที่ระบบการซื้อขายมีความเหมาะสมคือตลาดตราสารทุนตลาด forex และ futures แต่ละตลาดเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียสองประเภทใหญ่ ของระบบการค้าเป็นแนวโน้มต่อไปและระบบ countertrend แม้จะมีความแตกต่างของทั้งสองประเภทของระบบในขั้นตอนการพัฒนาของพวกเขาต้องมีการตัดสินใจเชิงประจักษ์ในส่วนของนักพัฒนานอกจากนี้ระบบเหล่านี้อาจมีความผันผวนมากและอาจต้องการบาง ความอดทน - เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าระบบต้องติดอยู่กับระบบของเขาในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ การติดตั้งเราจะใช้เวลามองใกล้ที่วิธีการออกแบบระบบการซื้อขายและหารือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางอย่างที่ผู้ค้าระบบใช้เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น Trading Systems Project คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบเครื่องกล SYSTEMP คือโอกาส สำหรับผู้อ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อเข้าร่วมในการออกแบบการตรวจสอบการทดสอบและการใช้ระบบการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจากพื้นดินขึ้นเพื่อเข้าร่วมในโครงการระบบการค้าเพียงทำตามพร้อมกับวิวัฒนาการของโครงการและอาสาสมัครเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมี สิ่งที่มีส่วนร่วมหรือสามารถตรวจสอบข้ามผลลัพธ์ได้การปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2548 การปรับปรุงล่าสุด 18 ตุลาคม 2548 การปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2548 การปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2548 การปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2548 การปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน , 2006.Acknowledging Limits Equity and Margin. Optimizing a Trend System. Dynamic Portfolio Selection. Dynamic Risk Modification. Presenting the results.1 อย่ากังวลมากเกินไปเกี่ยวกับ whipsaws แนวโน้มที่ดีจ่ายสำหรับพวกเขา all. A whipsaw คือเมื่อ คุณเข้าสู่ตำแหน่ง แต่ได้รับการหยุดออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดกลับตรงกันข้ามกับตำแหน่งของคุณถ้าคุณเป็นผู้ค้าแนวโน้มนี้อาจเกิดขึ้นหลายครั้งในแถวในช่วงที่ถูกผูกไว้ตลาดนี้สามารถทำลายมากเพื่อพ่อและอาจทำให้พวกเขา ความจริงก็คือแนวโน้มที่ดีจริงๆจะจ่ายสำหรับ whipsaws ทั้งหมดตราบใดที่คุณให้ความสูญเสียของคุณมีขนาดเล็กและถ้าคุณเปลี่ยนระบบของคุณคุณจะสูญเสียประโยชน์ของแนวโน้มใหญ่ที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย whipsaw หยุดการซื้อขาย - Ed Seykota.2 เมื่อคุณเทรนด์นั่งรถไปให้ถึงจุดสิ้นสุดระบบของคุณต้องสามารถข้ามไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ก็สามารถที่จะปรับทิศทางไปสู่จุดสิ้นสุดได้ส่วนใหญ่ผู้ค้ารายใหม่จะกระโดดออกจากการค้าขายก่อน พวกเขาจะเสร็จสิ้นแนวโน้มเพราะพวกเขาจะกลัวตลาดได้ไปไกลและจะนำกำไรกระดาษของพวกเขาปล่อยให้หยุดต่อท้ายนำคุณออกจากการค้าเมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลงและออกเพียงเมื่อคุณหยุด out. The แนวโน้มเป็นของคุณ เพื่อนยกเว้นที่ท้ายที่มันโค้ง - Ed Seykota.3 เมื่อคุณแสดงความสูญเสียให้สูญเสียการโยนพ่อที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวที่เคยสัมภาษณ์เท่าที่ฉันได้อ่านได้กล่าวว่าบางสิ่งบางอย่างตามสายการตัดขาดทุนของคุณสั้นให้ผู้ชนะของคุณเรียกใช้ดึงวัชพืชน้ำ ดอกไม้องค์ประกอบของการค้าที่ดีคือการตัดขาดทุนสูญเสียการตัดและตัดขาดทุน - เอส Seykota 4 เรารู้ว่าถ้าความเสี่ยงของเราถูกต้องเมื่อเราทำเงินเป็นจำนวนมาก แต่ยังสามารถนอนในเวลากลางคืน Risk คือจำนวนความเสี่ยง ต่อการค้าดอลลาร์เสี่ยงระหว่างรายการของคุณและการหยุดขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับขนาดตำแหน่งของคุณและสิ่งที่ร้อยละนี้เป็นของเงินทุนทั้งหมดในบัญชีการค้าของคุณยังมีความเสี่ยงรวมของคุณเท่าไหร่ในการไปถึงตำแหน่งที่คุณได้เปิดในครั้งเดียวเป็น เงินทุนที่มีความเสี่ยงสำหรับบัญชีทั้งหมดของคุณนี่เป็นสาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงไม่เกินคุณสามารถที่จะสูญเสียและยังมีความเสี่ยงเพียงพอเพื่อให้ชนะมีความหมายถ้าไม่มีจำนวนเงินดังกล่าวเล่นไม่ได้ Seykota - 5 เมื่อราคาผ่านหรือมีข่าวช็อก อย่าทำอะไรหยุดคุณหยุดอยู่กับที่หยุดการขาดทุนอย่าปล่อยให้อะไรหยุดคุณจากการออกจากการค้าตาม stop. conf ที่กำหนดไว้ของคุณอาจมีราคาแพงมากเพื่อพยายามโน้มน้าวตลาดที่คุณมีสิทธิ์ - Ed Seykota 6 เมื่อ คุณได้รับการเบิกหรือชุดของการสูญเสียติดแผนของคุณและดึงเรียกร้องให้สัญญาณเข้าของคุณวาดลงในส่วนที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าทั้งหมดไม่เพียง แต่ผู้ค้ารายใหม่นี่คือที่พ่อค้ามีสตริงยาวของการสูญเสียหรือการสูญเสียโดยรวม ถ้าคุณเฉลี่ย 50 ชนะในการซื้อขายของคุณคุณจะยังคงมีชุดของการสูญเสีย 1o ที่จุดในบัญชีของคุณบางครั้งไม่เปลี่ยนวิธีการของคุณในการวาดถ้าคุณได้ทดสอบระบบของคุณและการทำงานให้ติดมันและ เก็บสัญญาณการเข้าหรือคุณจะพลาดที่หนึ่งแนวโน้มใหญ่ที่จ่ายสำหรับทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของการสูญเสียก่อนหน้ามีสิ่งหนึ่งที่นี่จำบางครั้งวิธีการของคุณจะต้องมีการปรับความผันผวนของตลาดหรือถ้ามันเป็นช่วง bound. It s ทั้งหมด เกี่ยวกับการผสานกับแผนและประสบ ความรู้สึกที่พวกเขาเกิดขึ้นหากคุณไม่เต็มใจที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณสิ่งล่อใจคือการหลีกเลี่ยงพวกเขาโดยการกระโดดออกจากระบบของคุณ - Ed Seykota เรียนรู้ห้าชนะและ backtested ระบบการซื้อขายที่ชนะการลงทุนซื้อและถือสตีฟไปทีละขั้นตอน, แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากผลการทดสอบย้อนหลังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลา 16 ปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถดูวิธีเข้าสู่ตอนออกและใช้ backtesting เพื่อประโยชน์ของคุณได้ สตีฟเบิร์นส์เริ่มลงทุนในปีพ. ศ. 2536 และซื้อขายบัญชีของตัวเองในปีพ. ศ. 2538 อ่านเพิ่มเติม